Настоящая книга возникла на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Теория случайных процессов изучается в 6-м семестре на базе общих курсов теории вероятностей (4-й семестр) и математической статистики (5-й семестр). Читатели заметят, что предлагаемый текст значительно выходит за рамки семестрового курса. Цель проведенного нами расширения — дать более глубокое представление о разнообразных ветвях теории и ее применениях. Стандартная программа перекрывается основным содержанием восьми глав. Технически сложные доказательства не которых важных результатов отнесены в “Приложения” Кроме того, каждая глава завершается разделом “Дополнения и упражнения” Этот материал может быть использован для проведения семинарских занятий и подготовки специальных курсов.